VWAP und ±σ-Bänder

Gleitender VWAP mit Bändern bei ±1, ±2 und ±3σ: der Indikator Rolling VWAP im Chart, der VWAP Screener für den ganzen Markt mit den Perioden Tag, Woche, Monat und Quartal und der Alert VWAP σ, wenn ein Coin eine Schwelle überschreitet.

Was das ist

VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist der volumengewichtete Durchschnittspreis: Ein Bar mit mehr Volumen hat darin mehr Gewicht. In SpreadFighter ist der VWAP gleitend: Er wird über die letzten $n$ Bars berechnet, nicht ab Beginn des Tages oder der Session.

Um den VWAP werden Bänder bei ±1σ, ±2σ und ±3σ gelegt. σ ist hier die Standardabweichung des Schlusskurses über dasselbe Fenster von $n$ Bars.

$$VWAP_t = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} \cdot V_{t-i}}{\sum_{i=0}^{n-1} V_{t-i}}$$ $$z_t = \frac{C_t - VWAP_t}{\sigma_t}$$

Dabei ist $C$ der Schlusskurs des Bars und $V$ das Volumen des Bars.

Der Wert $z$ zeigt, wie viele Sigma der Preis vom VWAP entfernt ist. Bei $z = 2$ liegt der Preis auf dem Band +2σ, bei $z = -1$ auf dem Band −1σ, bei $z = 0$ auf dem VWAP selbst.

Diese Berechnungen gibt es an drei Stellen der Plattform: als Indikator im Chart, als Screener für den ganzen Markt und als Alert.

Indikator Rolling VWAP

Der Indikator heißt [SF] VWAP (in der Liste [SFT] Rolling VWAP) und wird über dem Preis gezeichnet. Im Chart gibt es zwei VWAP-Linien, jede mit eigenen Bändern bei ±1σ, ±2σ und ±3σ:

Linie	Farbe	Fenster
Fast VWAP	Orange	Ein Tag: 1440 Minuten geteilt durch den Timeframe. Auf 5m 288 Bars, auf 1h 24 Bars
Slow VWAP	Blau	7-mal länger, also eine Woche. Auf 5m 2016 Bars, auf 1h 168 Bars

Im Tageschart sind die Fenster anders: 28 Bars für Fast VWAP und 84 Bars für Slow VWAP.

Der Indikator hat keine Eingabeparameter. Im Style-Tab können Sie jede Linie ein- und ausschalten und ihre Farbe ändern. Die Füllung zwischen den Bändern ±3σ (Background) ist standardmäßig aus.

Der Indikator ist ab dem Tarif Pro verfügbar. Auf Free zeichnet er nur alte Bars: im 5-Minuten-Chart älter als 30 Std., im Stundenchart älter als 15 Tage.

tipp

Um im Chart dasselbe zu sehen wie im Screener, nehmen Sie Fast VWAP im 5-Minuten-Chart, das ist die Periode „Tag“, oder Slow VWAP im 15-Minuten-Chart, das ist die Periode „Woche“. Die Fenster stimmen Bar für Bar überein.

VWAP Screener

Das Widget finden Sie im Menü Screeners → Microstructure → VWAP Screener, Tarif Pro und höher. Es zeigt alle unbefristeten USDT-Futures von Binance gleichzeitig und aktualisiert sich jede Sekunde.

Periode

Die VWAP-Periode wird in der Intervall-Auswahl im Kopf des Widgets gewählt. Jeder Eintrag legt die Periode fest, über die VWAP und σ berechnet werden:

Eintrag	Periode	Berechnungsfenster
1D VWAP	Tag (1d)	288 Bars zu 5 Minuten
1W VWAP	Woche (1w)	672 Bars zu 15 Minuten
1M VWAP	Monat (1M)	720 Stunden-Bars, 30 Tage
3M VWAP	Quartal (3M)	540 Bars zu 4 Stunden, 90 Tage

Die aktuelle, noch nicht geschlossene Kerze geht in die Berechnung ein.

Spalten

Spalte	Was sie zeigt
Symbol	Der Coin
C	Um wie viel Prozent der Preis über dem VWAP (plus) oder darunter (minus) liegt
S	Ein σ in Prozent des VWAP, also die Breite eines Bands
σ	$z$ — wie viele Sigma der Preis vom VWAP entfernt ist. Entspricht C geteilt durch S
Pos	Position des Preises im Kanal ±3σ: 0 % auf dem Band −3σ, 50 % auf dem VWAP, 100 % auf dem Band +3σ. Außerhalb der Bänder ±3σ ist der Wert kleiner als 0 oder größer als 100. Werte bei −2σ und darunter sind rot, bei +2σ und darüber grün

Standardmäßig sind die Zeilen nach Spalte C aufsteigend sortiert: Oben stehen die Coins, die am weitesten unter den VWAP gefallen sind.

Filter

Die Filter öffnen Sie über das Trichter-Symbol im Kopf des Widgets:

• C, S und σ (Z) sind numerisch. Ein positiver Wert behält Zeilen, die mindestens so groß sind, ein negativer Wert Zeilen, die höchstens so groß sind. Zum Beispiel behält σ (Z) = −2 die Coins bei −2σ und darunter.
• Sigma — 1σ, 2σ oder 3σ. Behält die Coins, die sich um so viele Sigma oder mehr in beliebiger Richtung vom VWAP entfernt haben.

Die Schaltfläche mit dem Chart-Symbol im Kopf des Widgets fügt dem Chart den Indikator Rolling VWAP hinzu.

Alert VWAP σ

Der Alert beobachtet den Wert $z$ aus dem Screener. Im Fenster zum Anlegen eines Alerts gibt es vier Datenquellen, eine pro Periode:

• VWAP σ (day) — Tag;
• VWAP σ (week) — Woche;
• VWAP σ (month) — Monat;
• VWAP σ (quarter) — Quartal.

Der Alert lässt sich auf einen Coin, eine Liste von Coins oder den ganzen Markt setzen. In der Preset-Gruppe VWAP σ gibt es vier fertige Alerts für den ganzen Markt: VWAP day +2σ, VWAP day −2σ, VWAP week +2σ und VWAP week −2σ. Das Preset +2σ löst bei $z \ge 2$ aus, das Preset −2σ bei $z \le -2$.

Ein Alert VWAP σ löst in dem Moment aus, in dem ein Coin die Schwelle überschreitet, nicht die ganze Zeit, in der er dahinter steht:

• Coins, die beim Anlegen des Alerts schon jenseits der Schwelle standen, werden nicht gesendet: Ihren Eintritt in die Zone hat der Alert nicht gesehen;
• derselbe Coin kommt erst wieder, wenn er um mindestens 0,5σ in die Zone zurückkehrt und die Schwelle erneut überschreitet. Für die Bedingung „≥ 2“ heißt das: unter 1,5 fallen und dann wieder auf 2 steigen;
• in der Pause zwischen Benachrichtigungen werden die Daten nicht geprüft. Ein Coin, der in dieser Zeit in die Zone eingetreten ist und noch jenseits der Schwelle steht, kommt in der ersten Benachrichtigung nach der Pause.

Ohne diese Regel würde ein Alert auf ±2σ für den ganzen Markt in jeder Benachrichtigung Dutzende gleicher Coins senden.

Der Alert ist ab dem Tarif Pro verfügbar. Wie Sie einen Alert anlegen und wohin er geliefert wird, lesen Sie im Artikel Alerts.

Wie man ihn liest

• C und S zusammen. Dieselbe Abweichung in Prozent bedeutet bei einem ruhigen und einem volatilen Coin Unterschiedliches. C = 5 % bei S = 1 % sind 5σ, bei S = 5 % nur 1σ. Die Spalte σ berücksichtigt das bereits.
• Verschiedene Perioden. Ein Coin kann auf +2σ des Tages-VWAP stehen und nahe am Quartals-VWAP. Wechseln Sie die Periode, um die Bewegung im Maßstab einer Woche, eines Monats oder eines Quartals zu sehen.
• Das Fenster gleitet. Alte Bars fallen aus der Berechnung, deshalb zieht sich die VWAP-Linie zum Preis hin, auch wenn der Preis stillsteht. In der Periode „Tag“ ist das am deutlichsten.
• σ ist live. Bei einer scharfen Bewegung wächst σ mit dem Preis, und die Bänder werden breiter. Das Niveau ±2σ im Moment der Berührung und dasselbe Niveau einige Bars später sind unterschiedliche Preise.

hinweis

Die Bänder zeigen, wo der Preis relativ zu seiner üblichen Streuung steht, nicht wohin er als Nächstes geht. Einen Bericht, der die VWAP-Bänder an der Historie prüft, gibt es auf der Backtest-Seite noch nicht.

Verwandte Artikel

• Moving average — gleitende Durchschnitte ohne Volumengewichtung.
• Bollinger bands, RSI channel, Keltner channel — ein Kanal aus Standardabweichungen um einen gleitenden Durchschnitt.
• Z-Score — Abweichung des Preises vom gleitenden Durchschnitt in σ.
• Alerts — alle Alert-Typen und Tarife.