Scanner der Kategorie Technicals
Überwachung des breiten Marktes durch die Brille klassischer Kennzahlen der technischen Analyse.
Erscheinungsbild der Widgets.
Beschreibung
Die Scanner der Kategorie Technical berechnen eine bestimmte Kennzahl der technischen Analyse für den gesamten breiten Markt und ordnen die Assets nach dem Wert dieser Kennzahl.
Betrachten wir das am Beispiel des Indikators Rate of change (ROC). ROC ist ein technischer Indikator, der auf der Dynamik der Veränderung eines beobachteten Parameters beruht. Der Indikator misst die prozentuale Veränderung einer Reihe zwischen dem aktuellen Wert und dem Preis vor einer bestimmten Anzahl von Perioden. Der ROC wird relativ zur Nulllinie dargestellt: Der Indikator bewegt sich in den positiven Bereich nach oben, wenn die Preise steigen, und wechselt in den negativen Bereich, wenn die Preise fallen.
Der Indikator wird nach folgender Formel berechnet:
wobei: - Schlusskurs des Assets, - Länge des Indikators.
Eine solche Kennzahl wird für den gesamten Markt berechnet. Die Assets gelangen in eine Tabelle, die nach dem ROC-Wert sortiert ist.
Assets mit dem höchsten ROC-Wert.
Nach ähnlicher Logik arbeiten die Scanner für RSI, MACD, CCI, ADX usw.
Position
Die Widgets der technischen Analyse befinden sich in der gleichnamigen Kategorie.
Position der Scanner.
Funktionen
Die Scanner der technischen Analyse haben ein einheitliches Erscheinungsbild mit einer einzigen Spalte - value. In diese Spalte gelangen die Daten, die zum jeweiligen Modell gehören. Der Nutzer kann die eingehenden Signale nach der Kennzahl value filtern und sortieren.
Widgets Technicals.
Anwendungsfälle. Was sagt der Indikator der Preisänderungsrate aus?
Die Änderungsrate (ROC) gilt als Momentum- bzw. Geschwindigkeitsindikator, da er die Stärke des Impulses anhand der Änderungsgeschwindigkeit misst.
Positive Werte deuten auf einen wachsenden Aufwärtstrend oder Impuls hin, negative Werte unter null auf einen Abwärtsimpuls. Steigende Werte in beide Richtungen, positiv wie negativ, zeigen einen zunehmenden Impuls an, eine Bewegung zurück zur Null einen abnehmenden Impuls.
Kreuzungen der Nulllinie können genutzt werden, um einen Trendwechsel zu signalisieren. Je nach gewählter Indikatorlänge können diese Signale bei einem Trendwechsel früh (kleine Länge) oder sehr spät (größere Länge) kommen.
Trendtrades.
Der ROC neigt zu Fehlsignalen (Whipsaws), besonders um die Nulllinie. Deshalb wird dieses Signal meist nicht zum Handeln verwendet, sondern warnt Trader lediglich vor einem möglichen Trendwechsel.
Ebenfalls verwendet werden Überkauft- und Überverkauft-Levels. Diese Levels sind nicht fest, sondern variieren je nach gehandeltem Asset. Oft stellen Trader fest, dass der Preis sowohl bei positiven als auch bei negativen Werten mit einer gewissen Regelmäßigkeit dreht.
Umkehrpunkte.
Der ROC wird außerdem oft als Divergenzindikator verwendet, der eine mögliche bevorstehende Trendwende signalisiert. Eine Divergenz entsteht, wenn sich der Preis einer Aktie oder eines anderen Assets in eine Richtung bewegt, ihr ROC sich aber in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Steigt zum Beispiel der Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum, während der ROC allmählich sinkt, zeigt der ROC eine bärische Divergenz zum Preis an, was einen möglichen Trendwechsel nach unten signalisiert. Dasselbe Prinzip gilt, wenn der Preis fällt und der ROC steigt. Das kann auf eine Aufwärtsbewegung des Preises hindeuten. Die Divergenz gilt bekanntermaßen als schlechtes Timing-Signal, da sie lange anhalten kann und nicht immer zu einer Umkehr führt.
Divergenz.
Einschränkungen bei der Verwendung des ROC-Indikators
Ein mögliches Problem bei der Verwendung des ROC besteht darin, dass seine Berechnung dem aktuellsten Preis und dem Preis von vor n Perioden das gleiche Gewicht gibt, obwohl die jüngere Kursbewegung für die Bestimmung des wahrscheinlichen künftigen Preises mehr Bedeutung hat.
Der Indikator neigt zudem zu starken Ausschlägen, besonders in der Nähe der Nulllinie. Das liegt daran, dass die Preisänderungen bei einer Konsolidierung kleiner werden und den Indikator Richtung null bewegen.
Obwohl der Indikator für Divergenzsignale genutzt werden kann, erscheinen die Signale oft zu früh. Wenn der ROC zu divergieren beginnt, kann sich der Preis noch eine Weile in Trendrichtung bewegen. Daher sollte eine Divergenz nicht als Handelssignal betrachtet werden, kann aber zur Bestätigung eines Trades dienen, wenn andere Umkehrsignale anderer Indikatoren und Analysemethoden vorliegen.
Quelle: investopedia