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Z-Score

Z-Score-Bewertung des Preises eines Assets.

Erscheinungsbild des Indikators.

Erscheinungsbild des Indikators.

Beschreibung​

Der standardisierte Wert (Z-Score) ist ein Maß für die relative Streuung eines beobachteten oder gemessenen Werts. Er zeigt, um wie viele Standardabweichungen dieser Wert vom Mittelwert abweicht.

So wird der Z-Score berechnet​

Der Indikator Z-Score misst, wie stark der aktuelle Preis in Standardabweichungen von seinem gleitenden Durchschnitt abweicht.

Berechnung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses über \( n \) Perioden:

MAt=∑i=0n−1Ct−inMA_t = \frac{ \sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} }{n}

wobei:

  • MAtMA_t — gleitender Durchschnitt des Schlusskurses,
  • CtC_t — Schlusskurs,
  • nn — Anzahl der Perioden.

Berechnung der Standardabweichung des Schlusskurses über \( n \) Perioden:

σt=1n∑i=0n−1(Ct−i−MAt)2\sigma_t = \sqrt{ \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (C_{t-i} - MA_t)^2 }

wobei:

  • σt\sigma_t — Standardabweichung des Schlusskurses über nn Perioden.

Berechnung des Z-Score:

Zt=Ct−MAtσtZ_t = \frac{C_t - MA_t}{\sigma_t}

wobei:

  • ZtZ_t — Z-Score, der zeigt, wie stark der aktuelle Preis vom Mittelwert abweicht, gemessen in Standardabweichungen.