Grid-Bot: wie viele Grids einstellen

Bei gleicher Breite der Spanne verdient ein Grid mit großem Abstand mehr als eines mit kleinem. Der Gewinn stammt nicht von einem „klugen“ Abstand, sondern von den Gebühren: Jeder zusätzliche Trade zahlt sie. Bei volatilen Coins erreicht der Unterschied 0,4 % des Kapitals pro Tag.

Grid-Assistent im Chart von SOMI, 07.11.2026: Spanne aus der Tagesschwankung, 10 Grids mit einem Abstand von 0,62 % statt 15 Grids zu je 0,4 %. Grid-Level sind dünne Linien, die Grenzen gestrichelt.

Die Frage

Ein Grid-Bot stellt innerhalb einer Spanne eine Leiter aus Limit-Orders auf: Er kauft auf jedem Level darunter und verkauft auf dem nächsten Level darüber. Je mehr Grids in derselben Spanne, desto kleiner der Abstand und desto häufiger handelt der Bot.

Der übliche Rat: so viele Grids setzen, dass nach zwei Gebühren pro Runde mindestens 0,3 % übrig bleiben. Bei einer Gebühr von 0,05 % ist das ein Abstand von etwa 0,4 %. Bis zum 7. November 2026 wählte auch der Grid-Assistent in SpreadFighter die Anzahl der Grids auf diese Weise. Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung schlägt er nicht mehr als 10 Grids vor.

Bei einem volatilen Coin legt der Kurs aber pro Tag 10–20 % zurück. Warum dort hunderte Male je 0,3 % einsammeln, wenn man es seltener und größer tun kann? Wir haben an der Historie geprüft, was vorteilhafter ist.

Warum der Abstand den Verdienst vor Gebühren kaum beeinflusst

Wenn Kapital und Breite der Spanne gleich sind, gilt bei kleinem Abstand:

• es gibt mehr Trades, weil der Kurs das benachbarte Level häufiger kreuzt;
• aber auf jedes Level entfällt weniger Geld, und der Abstand ist kleiner, daher bringt jeder Trade weniger.

Diese beiden Effekte heben sich fast vollständig auf. Vor Gebühren verdient ein Grid bei jedem Abstand ungefähr gleich viel: Es ist die Vergütung dafür, dass der Kurs innerhalb der Spanne schwankt.

Die Gebühr verhält sich anders: Sie wird bei jedem Trade fällig. Ihr Anteil am Verdienst entspricht ungefähr zwei Gebühren geteilt durch den Abstand:

Abstand	Welcher Anteil des Verdienstes vor Gebühren von einer Gebühr von 0,05 % aufgezehrt wird
0,2 %	50 %
0,4 %	25 %
1 %	10 %
1,7 %	6 %

Daraus die Erwartung: größerer Abstand, geringere Verluste durch Gebühren, höherer Nettoertrag. Der Backtest hat das bestätigt.

Backtest

Daten und Methodik

• Zeitraum: 1. August bis 6. November 2026.
• Coins: die 39 liquidesten Perpetual-Futures auf Binance, insgesamt 3.783 Läufe.
• Lauf: jeden Tag um 00:00 UTC. Die Spanne entspricht der des Assistenten in der „ausgewogenen“ Variante: aktueller Kurs ± 1,5 Tagesschwankungen, je zur Hälfte.
• Bot: Spot-Long-Grid wie bei Pionex. Das Kapital wird gleichmäßig auf die Abschnitte verteilt, Gebühr 0,05 % bei jeder Ausführung, einschließlich des Startkaufs.
• Der Kurs innerhalb der Minutenkerze durchläuft bei einer steigenden Kerze Open → Low → High → Close und bei einer fallenden Kerze Open → High → Low → Close.
• Haltedauer 24 Stunden, Ergebnis zum Marktpreis am Ende.
• Geändert wird nur die Anzahl der Grids, alles andere ist gleich.
• August–September ist der Anpassungszeitraum, Oktober–November die Überprüfung. Die Regeln wurden im zweiten Zeitraum nicht geändert.

Ergebnis nach Anzahl der Grids

Ertrag im Vergleich zu 20 Grids in derselben Spanne, in Hundertstel Prozent (Bp.) des Kapitals pro Tag. Die Coins sind nach der Volatilität am Vortag des Laufs in drei gleich große Gruppen unterteilt.

Grids	Ruhige	Mittlere	Volatile	Trades pro Tag bei volatilen
5	+18	+15	+20	1
8	+15	+13	+19	4
10	+13	+11	+13	7
15	+6	+6	+7	15
20	0	0	0	27
30	−12	−11	−13	60
50	−31	−33	−37	157
100	−63	−73	−86	542
150	−83	−99	−120	1.052

Grid-Ertrag gegenüber 20 Grids in derselben Spanne: Je weniger Grids, desto höher, in jeder Gruppe von Coins.

Volatile Coins: 150 Grids ergeben mehr als tausend Trades pro Tag, und jeder zahlt Gebühren.

• Je weniger Grids, desto höher der Ertrag. So ist es in allen drei Gruppen, im Anpassungszeitraum und im Überprüfungszeitraum.
• Die Streuung der Ergebnisse über die Tage ändert sich kaum: bei volatilen Coins 4,1–4,4 % bei jeder Anzahl von Grids. Ein höherer Ertrag wird nicht mit höherem Risiko erkauft.
• 150 Grids bei einem volatilen Coin bedeuten mehr als tausend Trades pro Tag und −1,2 % des Kapitals pro Tag allein durch überflüssige Gebühren.

Im Vergleich zum Abstand von 0,4 %

Die Regel „Abstand nicht kleiner als 0,4 %, aber nicht mehr als 10 Grids“ gegenüber einem konstanten Abstand von 0,4 %:

Coin-Gruppe	Abstand bei der Regel	Zugewinn, Aug–Sep	Zugewinn, Okt–Nov
Ruhige	≈ 0,43 %	+2 Bp.	+2 Bp.
Mittlere	≈ 0,9 %	+11 Bp.	+13 Bp.
Volatile	≈ 1,7 %	+54 Bp.	+38 Bp.

Die Regel „Abstand nicht kleiner als 0,4 %, nicht mehr als 10 Grids“ gegenüber einem konstanten Abstand von 0,4 %: Der Zugewinn zeigt sich sowohl im Anpassungszeitraum als auch in der Überprüfung.

Bei ruhigen Coins ist die Spanne schmal, und 10 Grids ergeben dort ohnehin einen Abstand von etwa 0,4 %, daher gibt es kaum einen Unterschied. Bei volatilen wächst der Abstand auf 1,5–2 %, und der Zugewinn beträgt etwa 0,4–0,5 % des Kapitals pro Tag.

tipp

Der Abstand passt sich der Volatilität von selbst an: Die Breite der Spanne wird aus der Tagesschwankung abgeleitet, und der Abstand ist die Breite geteilt durch die Anzahl der Grids. Eine separate Formel in Abhängigkeit von der Volatilität ist nicht nötig. Auch sie haben wir geprüft (Abstand proportional zur durchschnittlichen Schwankung der Minutenkerze): Je größer der Koeffizient, desto besser, und die besten Varianten stoßen an dieselben 10 Grids.

Warum nicht 2–3 Grids

Ganz wenige Grids sind schon kein Grid mehr:

• bei einem Grid hält der Bot fast den ganzen Tag Geld zurück und wartet, bis der Kurs die untere Grenze erreicht. Im ersten Durchlauf „gewann“ diese Variante, aber nur weil der Markt im Oktober fiel und der Bot den Coin nicht hielt;
• von 10 auf 5 Grids ist der Zugewinn gering (+5 Bp.), während der Anteil der Tage, an denen das Ergebnis schlechter ist als bei 20 Grids, von 21 % auf 30 % steigt;
• bei 5 Grids macht der Bot 1–2 Trades pro Tag, und das Ergebnis hängt stark von einer einzelnen zufälligen Umkehr ab.

Daher liegt die vernünftige Mitte bei etwa 10 Grids.

So wenden Sie es an

1. Wählen Sie die Spanne anhand der Tagesschwankung. Der Grid-Assistent im Chart (die Schaltfläche „Grid“) macht das selbst und wählt sofort die Anzahl der Grids nach der Regel aus Punkt 2.
2. Stellen Sie etwa 10 Grids ein. Ergibt sich bei 10 Grids ein Abstand unter 0,4 %, verringern Sie die Anzahl der Grids so, dass der Abstand nicht kleiner als 0,4 % ist. Einfacher gesagt: Abstand = der größere Wert aus 0,4 % und der durch 10 geteilten Breite der Spanne.
3. Jagen Sie nicht der Anzahl der Trades nach. Viele Trades im Bericht des Bots sehen nach aktiver Arbeit aus, zahlen aber Gebühren. Hunderte kleiner Runden bei einem volatilen Coin sind Geld für die Börse, nicht für Sie.
4. Höhere Gebühr, noch weniger Grids. Ist Ihre Gebühr höher als 0,05 %, wächst der Vorteil eines großen Abstands.

Screener „Grid 14 / 30 Tage“

Der Screener zeigt, was mit einem Grid-Bot auf jedem der 150 Binance-Perpetual-Futures mit dem höchsten Umsatz der letzten 24 Stunden passiert wäre, wenn man ihn vor 14 oder 30 Tagen nach den Regeln des Assistenten gestartet hätte. Er öffnet sich im Menü „Screeners → Market Structure → Grid 14 / 30d history“ und steht in allen Tarifen zur Verfügung.

Screener „Grid 14 / 30d history“ (Grid 14 / 30 Tage), 7. November 2026: Fenster 14 Tage, Grid einmal gesetzt.

Die Berechnungsregeln sind dieselben wie beim Assistenten: Die Spanne ist der aktuelle Kurs ± 1,5 Tagesschwankungen, je zur Hälfte, der Abstand beträgt mindestens 0,4 % und es gibt höchstens 10 Grids, die Gebühr liegt bei 0,05 %, es ist ein Spot-Long-Grid. Die Berechnung läuft auf 5-Minuten-Kerzen, der Server aktualisiert die Tabelle alle 5 Minuten.

Spalte	Was sie zeigt
Grid	Rendite des Grids im Fenster
Hold (Halten)	Rendite beim einfachen Halten des Coins im selben Zeitraum
Difference (Differenz)	Grid minus Halten: Ein Plus bedeutet, dass das Grid das Halten übertroffen hat
In range (in der Spanne)	Anteil der Zeit, in der der Kurs innerhalb des Grids lag
24h range (Tagesschwankung)	Kursschwankung der 24 Stunden vor dem Start des Grids, danach wurde die Spanne gewählt
End (Ende)	Wo der Kurs am Ende des Fensters steht: in der Spanne, nach oben oder nach unten ausgebrochen

Modi:

• Grid set once (Grid einmal gesetzt) – das Grid wird zu Beginn des Fensters gesetzt und bewegt sich nicht.
• Reset daily (täglich neu) – alle 24 Stunden wird der Bot geschlossen (der Coin wird zum Marktpreis mit Gebühr verkauft) und um den neuen Kurs herum neu gesetzt. Der Kurs bleibt fast immer in der Spanne, aber jeder Rücksetzer wird als Verlust festgeschrieben.

Ein Klick auf eine Zeile schaltet den Chart auf den Coin um. Danach öffnet die Schaltfläche „Grid“ den Assistenten mit demselben Grid, und dort ist seine Historie für 14 oder 30 Tage zu sehen.

warnung

Das ist Historie, keine Prognose. In unserer Untersuchung hat kein Merkmal die Rendite des Grids für die folgenden Tage vorhergesagt, deshalb sortiert der Screener die Coins nicht danach, wo man einen Bot starten sollte. Volatile Coins liefern öfter ein Plus, aber mit einem schweren Verlustschwanz. Die Spalte „Difference“ zeigt das Wesentliche: ob das Grid das einfache Halten übertroffen hat.

Einschränkungen

• Die Berechnung beruht auf Minutenkerzen. Schwankungen innerhalb einer Minute sind nicht sichtbar, und sie helfen kleinen Grids etwas. Bei 5-Minuten-Kerzen war der Vorteil des großen Abstands etwa 15 % größer als bei Minutenkerzen, das heißt, mit feineren Daten wird er kleiner, verschwindet aber nicht.
• Slippage ist nicht berücksichtigt. Bei einem Grid aus Limit-Orders ist sie gering, und bei großem Abstand ist sie kleiner.
• Ein Grid bleibt insgesamt ein Verkauf von Volatilität. In unserer früheren Untersuchung schlug es im Durchschnitt das einfache Halten des Coins nicht: Bei einer starken Bewegung über die Grenze der Spanne hinaus ist der Verlust größer als der Verdienst aus den Schwankungen. Ein großer Abstand senkt die Gebührenkosten, beseitigt dieses Risiko aber nicht.
• Der Horizont ist ein Tag und ein Zeitraum, August–November 2026. Die Mechanik (Gebühr bei jedem Trade) hängt nicht vom Markt ab, aber die genauen Zahlen des Zugewinns hängen von der Volatilität des Zeitraums ab.