Alpha, Beta, Sharpe ratio
Kennzahl für die Sensitivität eines Assets oder Portfolios gegenüber dem Markt.
SF - Common active return measure
Klassisches Risikomanagement-Modell zum Abgleich von Renditeerwartung, Referenzrendite (Benchmark) und risikoloser Rendite.
Standardized active return measure
Prozentualer Gewinn oder Verlust einer Anlage relativ zu einem Referenzniveau (Benchmark).
Market Ratio
Das Werkzeug erfasst die Abweichung der Asset-Preise von der allgemeinen Marktlage.
Realized volatility, Local volatility, GARCHM, AGARCH, APGARCH volatility, CEV, IK, Hull-White volatility model, Normalized average true range volalility
Verschiedene Volatilitätsmodelle.
Stat Arbitrage Pairs Screener
Tool zum Finden stationärer synthetischer Paare.
Top Gainers
Das Tool zeigt die Spitzenreiter bei Anstieg und Rückgang nach Marktdaten-Metriken an.
Value at risk
Die Risikoprämie einer Long-Position in einem Vermögenswert.
Z-Score
Z-Score-Bewertung des Preises eines Assets.
Pump Trend
Das Modell zeigt, wie stark eine Coin in den letzten Stunden nach oben oder unten gelaufen ist. Grüne Hervorhebung bedeutet „der Pump hat bereits stattgefunden“, nicht „der Pump beginnt“.
Range (Volatilitätskonus)
Der Konus zeigt, wo der Schlusskurs in 1–10 Bars mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 und 80 % liegen wird. Das ist eine Schätzung der Bewegungsspanne, nicht ihrer Richtung.
Grid-Bot: wie viele Grids einstellen
Bei gleicher Breite der Spanne verdient ein Grid mit großem Abstand mehr als eines mit kleinem. Der Gewinn stammt nicht von einem „klugen“ Abstand, sondern von den Gebühren: Jeder zusätzliche Trade zahlt sie. Bei volatilen Coins erreicht der Unterschied