Stop killer, Stop killer highlighter, CSKD

Das Modell hebt ausgeführte Stop-Loss-Orders hervor.

Erscheinungsbild des Modells.

Beschreibung

Das Modell erfasst ausgeführte Ansammlungen von Stop-Loss-Orders, die eine Preisumkehr oder einen Ausbruch auslösen, und ermöglicht es, die Volumen der über Stop-Loss-Orders geschlossenen Positionen zu berechnen, wobei nicht zielgerichtetes Volumen herausgerechnet wird. Verwendet wird ein einfaches, aber sehr genaues Modell. Die Informationen werden durch Daten externer, verbundener Sell-Side-Quellen bestätigt.

Das Modell liefert 2 Werte: die Orderansammlung und die Volumensumme. Die Orderansammlung wird anhand der Gesamtanalyse der Volumen und der Spanne der ausgeführten Stop-Loss-Orders in signifikante und kritische Niveaus unterteilt.

Der größte Nachteil ist ein starker Genauigkeitsverlust bei Instrumenten mit sehr geringer Liquidität und sehr großem Preisschritt.

Tests

tipp

Coming soon…

Position

Um das Tool "Stop Killer” zum Arbeitsbereich hinzuzufügen, klicken Sie zuerst in der Kopfleiste der Plattform auf die Schaltfläche "Screeners". Klicken Sie anschließend im Abschnitt "Microstructure" auf die gleichnamige Schaltfläche.

Position des Widgets.

Funktionen

Indikatoren

Stop killer hebt im Chart die Punkte hervor, an denen Stop-Loss-Orders ausgeführt wurden. Die Indikatoren erhalten ihre Daten vom Modell Stop killer.

Stop killer bietet 3 Visualisierungsvarianten:

1. Ein Histogramm, das das Volumen der ausgeführten Stop-Loss-Orders zeigt.
2. Eine Hintergrundmarkierung, die Bars mit ausgeführten Orders hervorhebt.
3. Einen Kerzenchart (Cumulative stop killer delta), der die kumulative Summe der Volumen ausgeführter Orders berechnet.

Erscheinungsbild der Indikatoren.

Widget

In die Tabelle des Widgets gelangen:

• Kill $ - Volumen der ausgeführten Stop-Loss-Order,
• P - Durchschnittspreis,
• Time - Ausführungszeit der Order.

Die eingehenden Signale lassen sich nach dem Volumen Kill $ sowie nach der Seite Side (Long, Short) filtern.

Erscheinungsbild des Widgets.

Die Daten sind gemäß dem Modell Stop killer in 4 Arten der Hintergrundmarkierung zusammengefasst:

1. Dunkelgrün zeigt potenziell signifikante ausgeführte Stop-Loss-Orders von SHORT-Positionen.
2. Hellgrün zeigt potenziell kritische ausgeführte Stop-Loss-Orders von SHORT-Positionen.
3. Dunkelrot zeigt potenziell signifikante ausgeführte Stop-Loss-Orders von LONG-Positionen.
4. Leuchtend Rot zeigt potenziell kritische ausgeführte Stop-Loss-Orders von LONG-Positionen.

tipp

Wie alle SpreadFighter-Modelle arbeitet Stop killer nicht auf den üblichen Zeitrahmen, sondern auf dem Tick-Intervall.

Stop killer aggregiert Daten aus den Ticks und gibt sie an die Zeitrahmen weiter. Betrachten wir ein Beispiel: die Münze MATIC, die Widgets Stop killer und Chart pane, der Indikator Stop killer highlighter. Es sind keine Filter gesetzt. Um 10:45:23 UTC+3 und um 10:45:24 UTC+3 trafen bei Stop killer Signale über die Ausführung zweier separater Stop-Loss-Orders von Short-Positionen ein. Die erste hatte eine Größe von $ 281985.91, die zweite $ 175788.47. Für Chart pane (Ein-Minuten-Zeitrahmen) und Stop killer highlighter gelten sie dabei als ein Signal innerhalb der Kerze 10:45. Dasselbe gilt für zwei separate Stop-Loss-Orders von Long-Positionen um 10:37:20 UTC+3 und 10:37:23 UTC+3.

Stop killer highlighter ohne Filter.

Erhöhen wir den Filter für das Volumen ausgeführter Stop-Loss-Orders auf $ 400000. Die Stop-Loss-Orders um 10:45 UTC+3 werden weiterhin hervorgehoben, da das Gesamtvolumen der um 10:45 UTC+3 ausgeführten Stop-Loss-Orders über $ 400000 liegt ($ 281985.91 + $ 175788.47 > $ 400000). Die Stop-Loss-Orders um 10:37 UTC+3 werden dagegen nicht mehr hervorgehoben, da das Gesamtvolumen der um 10:37 UTC+3 ausgeführten Stop-Loss-Orders unter $ 400000 liegt ($ 133270.55 + $ 44558.04 < $ 400000). Dieselbe Logik gilt für höhere Zeitrahmen.

Stop killer highlighter mit Filtern.

Der Zeitrahmen ist eine Abstraktion, die geschaffen wurde, damit das menschliche Auge den Preischart leichter erfassen kann. Stop killer highlighter ist kein Indikator wie der RSI, der Daten aus dem Zeitrahmen entnimmt, sie irgendwie umwandelt und das Ergebnis als Oszillator ausgibt. Stop killer highlighter ist lediglich die grafische Darstellung eines Modells, das in Echtzeit auf dem Tick-Frame arbeitet. Daher können die Farben und Volumen im Widget Stop killer und im Indikator Stop killer highlighter voneinander abweichen, da im ersten Fall einzelne Orders angezeigt werden und im zweiten deren Aggregation auf dem Zeitrahmen.

Anwendungsfälle

Unsere praktische Erfahrung zeigt, dass die Ausführung von Stop-Loss-Orders häufig den Höhepunkt einer Bewegung markiert. Daher kann dieses Tool genutzt werden, um Umkehrpunkte zu finden und Positionen genauer zu eröffnen und zu schließen. Wie bei allen anderen Tools kann jedoch jeder Nutzer selbst entscheiden, wie er Stop killer einsetzt.