Quoted spread, Realized spread, Effective spread & Best ask & bid size

Indikatoren zur Bewertung der momentanen Liquidität eines Instruments.

Erscheinungsbild der Indikatoren.

Modellbeschreibung

Der Quoted spread (quotierter Spread) ist die Differenz zwischen dem Briefkurs (Ask) und dem Geldkurs (Bid), die in den Quotes angegeben wird. Er ist eine verbreitete Spread-Kennzahl, mit der sich die Marktliquidität beurteilen lässt.

Der Realized spread (realisierter Spread) wird anhand des tatsächlichen Preises berechnet, zu dem ein Trade ausgeführt wird, und stimmt in der Regel nicht mit dem quotierten Spread überein. Anders gesagt: Der realisierte Spread berücksichtigt den Slippage einer Market-Order.

Der Effective spread (effektiver Spread) ist eine Spread-Kennzahl, die alle Kosten eines Trades berücksichtigt, einschließlich Gebühren, Slippage und anderer außerbörslicher Kosten. Der effektive Spread gibt ein genaueres Bild der tatsächlichen Kosten eines Trades.

Alle Spreads in SpreadFighter sind relativ zu 0 normalisiert und nach folgender Formel skaliert:

$$Spread_{Norm}(t)= \dfrac{ask(t) - bid(t)}{Mark(t)})×100\%$$

Dabei ist $ask_{t}$ der Preis der Ask-Order zum Zeitpunkt $t$, $bid_{t}$ der Preis der Bid-Order zum Zeitpunkt $t$ und $Mark_{t}$ der Mark Price zum Zeitpunkt t.

Best ask & bid size zeigt die Größe der besten Ask- bzw. Bid-Order im Orderbuch.

Modelltests

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Anwendungsfälle

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