Retail Power

Ein Oszillator von −100 bis +100 für Binance-Futures: wie stetig in den letzten 24 Stunden das Produkt aus Volumen und der Abweichung des Preises von seinem 1000-Minuten-Durchschnitt gestiegen ist.

Was es ist

Retail Power fasst zwei Dinge in einer Zahl zusammen: wie weit sich der Preis von seinem Durchschnitt entfernt hat und wie viel Volumen bei dieser Abweichung gehandelt wurde. Danach prüft das Modell, in welche Richtung sich dieses Produkt in den letzten 24 Stunden verändert hat. Ein positiver Wert bedeutet, dass Preis und Volumen es nach oben gezogen haben, ein negativer, dass sie es nach unten gezogen haben.

Das Modell wird auf dem Server aus 1-Minuten-Kerzen der unbefristeten USDT-Futures von Binance berechnet, für alle gehandelten Coins. Der Wert wird jede Sekunde neu berechnet und einmal pro Minute in der Historie gespeichert. Die aktuelle, noch nicht geschlossene Kerze fließt in die Berechnung ein.

hinweis

Trotz des Namens trennt das Modell die Trades von Retail-Tradern nicht von den übrigen. In die Berechnung gehen nur der Schlusskurs und das Volumen der 1-Minuten-Kerzen ein.

Retail Power gibt es in drei Formen:

• das Widget Retail Power: eine Tabelle aller Coins mit dem aktuellen Wert;
• der Indikator [SFM] Retail power: ein Histogramm des Werts unter dem Chart;
• der Indikator [SFM] Retail power highlighter: eine Hintergrundmarkierung direkt im Preischart. Sie wird auch in den Charts innerhalb des Widgets angezeigt.

Das Widget ist im Max-Tarif enthalten, denn es zeigt den ganzen Markt auf einmal. Der Indikator im Chart ist schon ab Pro verfügbar, denn er zeigt eine einzelne Coin. Das Widget öffnen Sie über das Menü „Screeners → Microstructure → Retail Power“.

Formel

1. Abweichung des Preises vom 1000-Minuten-Durchschnitt (etwa 16,7 Stunden), in Prozent:

$$PRATIO = \frac{Close}{SMA_{1000}(Close)} × 100 - 100$$

2. Stärke der Abweichung: die Abweichung multipliziert mit dem Kerzenvolumen in Coins:

$$Pw = Volume × PRATIO - PRATIO$$

3. Ein RSI mit einer Periode von 1440 Minuten (einem Tag), berechnet auf der Reihe $Pw$ statt auf dem Preis und auf die Skala von −100 bis +100 umgerechnet:

$$RetailPower = (RSI_{1440}(Pw) - 50) × 2$$

Der RSI wird genau über die letzten 1440 Änderungen von $Pw$ berechnet, ohne Glättung über frühere Historie. Deshalb lässt sich der Wert einfacher lesen: Er ist der Anteil der Nettoveränderung von $Pw$ über den Tag an der Summe aller seiner Schwankungen im selben Zeitraum.

• +100: Über den Tag ist $Pw$ nur gestiegen;
• 0: Anstiege und Rückgänge von $Pw$ haben sich ausgeglichen;
• −100: $Pw$ ist nur gefallen.

Widget

Spalte	Was sie zeigt
Symbol	Coin
Value	Wert von Retail Power, von −100 bis +100

Standardmäßig ist die Tabelle absteigend nach Value sortiert. Wenn sich in den ersten fünf Zeilen ein Coin ändert, leuchtet die Zeile eine Sekunde lang auf.

Es gibt einen Filter, Value. Eine positive Zahl lässt Coins mit einem Wert nicht kleiner als der eingegebene übrig, eine negative Zahl Coins mit einem Wert nicht größer als der eingegebene. Zum Beispiel zeigt Value = −10 Coins mit einem Wert von −10 und darunter. Auf die Tabelle wirken auch die globalen Filter des Control Panels und die Blacklist.

Indikatoren

[SFM] Retail power

Ein Histogramm unter dem Chart mit einer gestrichelten Nulllinie.

Element	Wann
Grüner Balken	Wert über null
Roter Balken	Wert null oder darunter
Grüner Hintergrund	Wert über +5
Roter Hintergrund	Wert unter −5

[SFM] Retail power highlighter

Markiert den Hintergrund des Hauptcharts. Es gibt eine Farbe, Rot, von transparent bis gesättigt. Die Helligkeit wächst mit dem Betrag des Werts: Die Markierung beginnt über 5 und erreicht ihr Maximum über 15. Das Vorzeichen unterscheidet die Markierung nicht: Sowohl +12 als auch −12 ergeben dieselbe Farbe. Das Vorzeichen sehen Sie im Widget oder im Histogramm.

Einstellungen

• Symbol (nur bei [SFM] Retail power): der Coin, für den das Modell genommen wird. Standardmäßig der Coin des Charts.
• Filter noise?: blendet Werte aus, deren Betrag kleiner als 1 ist.

Wie man es liest

• Ein Wert über +5: In den letzten 24 Stunden ist das Produkt aus Volumen und Abweichung des Preises vom Durchschnitt stetig gestiegen. $Pw$ steigt, wenn der Preis über seinem 1000-Minuten-Durchschnitt liegt und das Volumen zunimmt, oder wenn der Preis von unten zum Durchschnitt steigt.
• Ein Wert unter −5: dasselbe in umgekehrter Richtung: Der Preis liegt unter dem Durchschnitt und entfernt sich bei steigendem Volumen weiter, oder der Preis sinkt von oben zum Durchschnitt.
• Werte um null: Über den Tag gibt es keine stetige Richtung.

Die Kombination von Preis und Volumen in $Pw$ macht das Vorzeichen nicht immer offensichtlich: Wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt ($PRATIO$ ist negativ), zieht steigendes Volumen $Pw$ nach unten. Lesen Sie den Wert deshalb zusammen mit dem Preischart, nicht für sich allein.

Einschränkungen

• Nur unbefristete USDT-Futures von Binance.
• Das Volumen wird in Coins genommen, nicht in Dollar.
• Das Modell ist langsam: Die Fenster von 1000 und 1440 Minuten reagieren auf Marktveränderungen mit einer Verzögerung von Stunden.
• Für die Berechnung sind 2.441 Minutenkerzen Historie nötig, daher hat ein neuer Coin in den ersten 1,7 Tagen keinen Wert.
• Einen öffentlichen Backtest des Modells gibt es noch nicht. Wir behaupten nicht, dass der Wert Preisbewegungen vorhersagt.