Predict Liquidations Chart, Liquidations Balance, Predict Liquidations Screener & DOM

Ein fortgeschrittenes Modell sagt mit hoher Genauigkeit die Niveaus von Ansammlungen ausstehender Orders voraus.

Erscheinungsbild des Modell-Widgets.

Beschreibung des Modells Predict Liquidaitions

Eine Besonderheit des Derivatemarkts ist die Möglichkeit, Positionen mit Hebel zu eröffnen, also Margin-Trades zu machen. Jede solche Margin-Position hat einen Liquidationspreis. Sobald der Preis des Basis-Assets das Liquidationsniveau erreicht, schließt die Börse die Position des Traders zwangsweise mit Verlust, damit der Kontostand des Kunden nicht in den negativen Bereich fällt.

Einzelne Liquidationen sind nicht von Interesse, da ihr Einfluss auf den Markt gering ist. Eine Ansammlung solcher Orders kann den Preis jedoch erheblich beeinflussen und einen Volatilitätsschub auslösen. Eine Ansammlung ausstehender Orders nennt man auch Margin-Zone.

Normale Nutzer haben keinen Zugang zu Informationen darüber. Daten dieser Ebene sind nur den Börsen zugänglich (und in der Regel einigen mit ihnen verbundenen Personen, die mit Kryptoassets der Börse handeln). Moderne quantitative Modelle der Marktmikrostruktur erlauben es, Margin-Zonen mit ausreichend hoher Genauigkeit zu berechnen.

Anhand von Daten, die wir mit einem dynamischen neuronalen Netz analysiert haben, haben wir Gesetzmäßigkeiten bei der Platzierung von Margin-Zonen unter Berücksichtigung des Verhaltens des jeweiligen Assets ermittelt. Daraus haben wir ein entsprechendes Modell gebaut, das Ansammlungen ausstehender Orders anzeigt.

Ein wichtiger Teil unseres Berechnungsalgorithmus ist die Alterung der Daten. Sie gleicht „hängende“ Cluster aus.

Position des Modells

Um das Werkzeug „Predict Liquidations“ zum Arbeitsbereich hinzuzufügen, klicken Sie zuerst in der Kopfzeile der Plattform auf die Schaltfläche „Widget menu“. Klicken Sie dann im Abschnitt „Microstructure“ auf die gleichnamige Schaltfläche.

Funktionen des Werkzeugs

Predict LiquidaitionsChart

Das Widget ist ein Histogramm, in dem:

• Grün die ausstehenden Orders der Halter von Short-Positionen dargestellt sind.
• Rot die ausstehenden Orders der Halter von Long-Positionen dargestellt sind.

Prognostizierte Lage und prognostiziertes Volumen ausstehender Orders für SHORT-Positionen.

Prognostizierte Lage und prognostiziertes Volumen ausstehender Orders für LONG-Positionen.

Im unteren Teil des Werkzeugs befindet sich die Skala des Volumens der prognostizierten ausstehenden Orders der Niveaus in Dollar.

Volumenskala.

Ein Klick auf die Schaltfläche „Show Cumulative“ zeigt die kumulative Summe des Volumens der ausstehenden Orders.

Kumulative Summe der ausstehenden Orders.

Fährt man mit dem Cursor über eine bestimmte Order, zeigt ein Popup-Fenster nähere Informationen zum Preisniveau und zum Volumen der potenziellen Liquidationen in Dollar.

Nähere Informationen.

Im oberen Teil des Werkzeugs befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie zu einem bestimmten Ticker wechseln können.

Suchfeld für Symbole.

Predict LiquidaitionsDOM

Das Widget ist ein Orderbuch, das Limit-Orders und prädiktive ausstehende Orders zusammenfasst.

• Rot sind Limit-Verkaufsorders (Ask) und ausstehende Verkaufsorders (Liquidationen und Stoploss-Orders für LONG-Positionen) markiert.
• Grün sind Limit-Kauforders (Bid) und ausstehende Kauforders (Liquidationen und Stoploss-Orders für SHORT-Positionen) markiert.
• Orange sind Limit-Orders mit maximalem Volumen markiert.
• In der Mitte befindet sich der Trade-Feed (Time & Sales).

Am linken Rand steht das Volumen der Limit-Orders. In der Mitte das Preisniveau. Am rechten Rand das Volumen der ausstehenden Orders.

Erscheinungsbild des Widgets.

In der Kopfzeile des Widgets befinden sich:

• „USD“ – ein Schalter, bei dessen Klick das Order-Volumen in Dollar angezeigt wird.
• „Scale“ – der Wert der Stauchung des Orderbuchs.
• „Centered“ – Zentrierung des Orderbuchs.
• „Symbol“ – Suchfeld zur Auswahl des Assets.
• „Max“ – Diagramm des Ungleichgewichts der maximalen Größe der Limit-Order. Das heißt, das Verhältnis der Volumina der größten und der kleinsten Order im Buch.
• „Cum“ – Diagramm des Tiefenungleichgewichts. Das heißt, das Verhältnis der Summen der Kauf- und Verkaufsorders im Buch.

Kopfzeile des Widgets.

In den Einstellungen des Widgets lässt sich die Berechnungsmethode in den Tiefenmodus umschalten.

Umschalten in den Tiefenmodus.

Tiefenmodus.

Predict Liquidations Balance

Das Widget berechnet das Verhältnis des Volumens der ausstehenden Liquidität für die LONG- und die SHORT-Seite und zeigt die Assets mit dem größten Ungleichgewicht. Das sind Symbole, bei denen auf einer der Seiten ein ausgeprägtes Ungleichgewicht im Volumen der prognostizierten Liquidationen besteht.

Erscheinungsbild des Widgets.

Predict Liquidations Screener

Das Widget benachrichtigt den Nutzer, wenn sich der Preis eines Assets einem Niveau mit einer Ansammlung ausstehender Orders nähert. Der Nutzer kann die eingehenden Signale nach folgenden Metriken sortieren und filtern:

• „Percent“ – Abstand in Prozent vom aktuellen Preis des Assets bis zur ausstehenden Order.
• „Volume“ – Volumen der ausstehenden Order.
• „Side“ – Seite der ausstehenden Order (LONG oder SHORT).

Erscheinungsbild des Widgets.

Anwendungsfälle

Für große Marktteilnehmer sehen die Preise unterschiedlich aus. Deshalb ist das Wissen um die Lage der Liquidität am Markt für große Marktteilnehmer eine äußerst wertvolle Information.

Wichtig ist auch, dass Börsen auf Liquidationen zusätzliche Strafgebühren erheben (die Mittel werden in der Regel in Versicherungsfonds und Ähnliches umgeleitet).

Bekanntlich gilt „market move to liquidity“ – der Markt läuft der Liquidität hinterher. Dementsprechend ist eine Ansammlung ausstehender Orders ein Anziehungspunkt für den Preis, denn Margin-Zonen sind Punkte, an denen sich Volumen konzentriert.

Wir können folgende Einsatzmöglichkeiten anbieten:

1. Gerichteter Handel. Preise tendieren oft zu Liquiditätsansammlungen. Die Bestimmung dieser Zonen kann Ihnen helfen, die mögliche Preisbewegung in Kombination mit anderen Werkzeugen einzuschätzen.
2. Suche nach Umkehrpunkten. Häufig drehen die Preise, nachdem ausstehende Orders ausgeführt wurden.
3. Risikomanagement. Mit Predict Liquidations kann der Trader seine Stoploss- und Take-Profit-Orders genauer platzieren, falsche Ausbrüche vermeiden und Gewinne zu möglichst günstigen Preisen sichern.
4. Lösung des Liquiditätsproblems. Trader mit erheblichem Kapital können prädiktive ausstehende Orders als Liquiditätsquelle für das Eröffnen und Schließen ihrer Positionen nutzen und so ein erhebliches Inventory-Risiko vermeiden.
5. Handel mit Volatilität. Predict Liquidations erlaubt genauere Volatilitätsprognosen durch eine korrektere Einschätzung der Markttiefe. Das einfachste Beispiel ist der Kauf einer Option mit einem Strike vor einem Cluster der Margin-Zone.