Power CVD

Ein Oszillator von −10 bis +10 für Binance-Futures: gemittelte RSI des kumulativen Volumendeltas und des Preises auf drei Horizonten. Er markiert Überhitzung nach oben und nach unten.

Was es ist

Power CVD fasst in einer Zahl zusammen, wie überkauft oder überverkauft zwei Größen sind: das kumulative Volumendelta (CVD) und der Preis. Beide werden über den RSI auf drei Horizonten bewertet: ein Tag, 4 Stunden und 40 Minuten. Ein Wert über null bedeutet, Käufer und Preis sind stärker als üblich, unter null, Verkäufer dominieren und der Preis ist schwächer als üblich.

Das Modell wird auf dem Server aus 1-Minuten-Kerzen der unbefristeten USDT-Futures von Binance berechnet, für alle gehandelten Coins. Der Wert wird jede Sekunde neu berechnet und einmal pro Minute in der Historie gespeichert. Die aktuelle, noch nicht geschlossene Kerze fließt in die Berechnung ein.

Power CVD gibt es in zwei Formen:

• das Widget Power CVD: eine Tabelle aller Coins mit dem aktuellen Wert;
• der Indikator [SFM] Power volume delta im Chart (in der Legende [SF] PVD): die Wertlinie, Bänder und Hintergrundmarkierung.

Das Modell ist im Pro-Tarif enthalten. Das Widget öffnen Sie über das Menü „Screeners → Microstructure → Power CVD“.

Formel

1. Das Volumendelta jeder 1-Minuten-Kerze: Volumen der Marktkäufe minus Volumen der Marktverkäufe, in Coins:

$$Delta = V_{buy} - V_{sell}$$

2. Das kumulative Delta der letzten 24 Stunden: eine gleitende Summe des Deltas über 1440 Minuten:

$$CVD = \sum_{1440} Delta$$

3. Der RSI des kumulativen Deltas und der RSI des Schlusskurses auf drei Perioden: 1440, 240 und 40 Minuten. Jeder RSI wird genau über die letzten $n$ Änderungen berechnet, ohne Glättung über frühere Historie. Danach werden die RSI gemittelt:

$$F_{cvd} = \frac{RSI_{1440}(CVD) + RSI_{240}(CVD) + RSI_{40}(CVD)}{3}$$ $$F_{price} = \frac{RSI_{1440}(Close) + RSI_{240}(Close) + RSI_{40}(Close)}{3}$$

4. Das Ergebnis ist der Durchschnitt beider Größen, umgerechnet von der Skala 0…100 auf die Skala −10…+10:

$$F = \frac{F_{cvd} + F_{price}}{2}, \qquad PowerCVD = \frac{F - 50}{5}$$

Ein Wert von +2 entspricht einem durchschnittlichen RSI von 60, ein Wert von −2 einem durchschnittlichen RSI von 40.

Signale

Neben dem Wert setzt der Server zwei Flags:

Signal	Bedingung
Short	$F$ über 60 (Wert über +2) und zugleich der Tages-RSI des Deltas unter 40 oder der Tages-RSI des Preises über 60
Long	$F$ unter 40 (Wert unter −2) und zugleich der Tages-RSI des Deltas über 60 oder der Tages-RSI des Preises unter 40

Short ist eine allgemeine Überhitzung nach oben, wobei entweder der Preis über den Tag bereits stark gestiegen ist oder das Delta über den Tag nachgelassen hat. Long ist der Spiegelfall: Überhitzung nach unten.

Widget

Spalte	Was sie zeigt
Symbol	Coin
Value	Wert von Power CVD, von −10 bis +10

Standardmäßig ist die Tabelle absteigend nach Value sortiert. Wenn sich in den ersten fünf Zeilen ein Coin ändert, leuchtet die Zeile eine Sekunde lang auf.

Filter:

• From: Wert größer als der eingegebene;
• To: Wert kleiner als der eingegebene.

Zum Beispiel lässt From = 2 Coins in der Zone der Überhitzung nach oben übrig, To = −2 Coins in der Zone der Überhitzung nach unten. Auf die Tabelle wirken auch die globalen Filter des Control Panels und die Blacklist. Die Flags Short und Long gibt es in der Tabelle nicht, sie sind nur im Indikator sichtbar.

Indikator

Element	Was es zeigt
Stufenlinie	Wert von Power CVD. Grün über dem oberen Band, Rot unter dem unteren, Grau dazwischen
Gestrichelte Bänder	Obere und untere Grenze, standardmäßig +2 und −2
Roter Hintergrund	Signal Short
Grüner Hintergrund	Signal Long

Einstellungen:

• Symbol: der Coin, für den das Modell genommen wird. Standardmäßig der Coin des Charts.
• Upper band: das obere Band, standardmäßig 2.
• Lower band: das untere Band, standardmäßig −2.

Die Bänder ändern nur die Farbe der Linie. Die Bedingungen der Signale Short und Long legt der Server fest, sie hängen nicht von den Bandeinstellungen ab.

Wie man es liest

• Ein Wert über +2: Bei Preis und kumulativem Delta überwiegt im Durchschnitt über die drei Horizonte der Anstieg deutlich den Rückgang. Eine grüne Linie bedeutet einen starken Markt, kein Kaufsignal.
• Ein roter Hintergrund (Short) erscheint nur in der Zone über +2. Er markiert Überhitzung: Der Anstieg ist bereits passiert, und entweder ist der Preis über den Tag stark gestiegen oder die Käufer haben über den Tag nachgelassen.
• Ein grüner Hintergrund (Long): dasselbe für die Zone unter −2.
• Am schnellsten bewegen die 40-Minuten-RSI den Wert, die Tageskomponenten ändern sich langsam. Daher spiegelt eine scharfe Änderung des Werts die letzten Dutzend Minuten wider, nicht den ganzen Tag.

Einschränkungen

• Nur unbefristete USDT-Futures von Binance. Das Delta wird aus dem Volumen in Coins berechnet.
• Für die Berechnung sind 2.881 Minutenkerzen Historie nötig, daher hat ein neuer Coin in den ersten zwei Tagen keinen Wert.
• Die Signale Short und Long sind konstruktionsbedingt antizyklisch: Sie erscheinen nach einer Bewegung, nicht davor.
• Einen öffentlichen Backtest des Modells gibt es noch nicht. Wir behaupten nicht, dass die Signale Short und Long eine Umkehr vorhersagen.