Ideas

Der Screener ordnet Binance-Futures nach dem Produkt aus durchschnittlicher Tradegröße, Preis und täglicher Volatilität und zeigt, wie sich dieser Wert in 15 Minuten verändert hat. Die Preisrichtung nennt das Modell nicht.

Was es ist

Ideas sucht Coins, bei denen gleichzeitig die durchschnittliche Tradegröße und die Volatilität gestiegen sind. Das Modell wird auf dem Server aus 1-Minuten-Kerzen der unbefristeten USDT-Futures von Binance berechnet, für alle gehandelten Coins. Der Wert wird jede Sekunde neu berechnet und einmal pro Minute in der Historie gespeichert. Die aktuelle, noch nicht geschlossene Kerze fließt in die Berechnung ein.

Ideas gibt es in zwei Formen:

• das Widget Ideas: eine Tabelle aller Coins mit dem Modellwert und seiner Veränderung in 15 Minuten;
• der Indikator [SFM] Ideas im Chart (in der Legende [SF] Ideas): eine Linie mit dem Modellwert unter dem Chart.

Das Widget ist im Max-Tarif enthalten, denn es zeigt den ganzen Markt auf einmal. Der Indikator im Chart ist schon ab Pro verfügbar, denn er zeigt eine einzelne Coin. Das Widget öffnen Sie über das Menü „Screeners → Microstructure → Ideas“.

Formel

Für jede 1-Minuten-Kerze wird die durchschnittliche Tradegröße genommen: das Volumen in Coins geteilt durch die Anzahl der Trades. Eine Kerze ohne Trades ergibt null.

$$w = \sum_{220} \frac{Volume}{Trades} × Close × StDev_{1440}(Close)$$

wobei:

• $\sum_{220}$ die Summe der durchschnittlichen Tradegrößen der letzten 220 Minuten ist;
• $Close$ der Schlusskurs der aktuellen Kerze ist;
• $StDev_{1440}(Close)$ die Standardabweichung des Schlusskurses über die letzten 1440 Minuten (einen Tag) ist, in Preiseinheiten.

Veränderung in 15 Minuten, in Prozent:

$$Chg\% = \frac{w}{w_{-15}} × 100 - 100$$

wobei $w_{-15}$ der Modellwert vor 15 Minutenkerzen ist.

Widget

Spalte	Was sie zeigt
Symbol	Coin
Value	Modellwert $w$
Chg%	Veränderung von $w$ in 15 Minuten. Grün bedeutet Anstieg, Rot Rückgang

Standardmäßig ist die Tabelle absteigend nach Chg% sortiert. Wenn sich in den ersten fünf Zeilen ein Coin ändert, leuchtet die Zeile eine Sekunde lang auf: grün bei absteigender Sortierung, rot bei aufsteigender Sortierung.

Im Filterfenster gibt es zwei Felder: Value und Change %. Eine positive Zahl lässt Zeilen mit einem Wert nicht kleiner als der eingegebene übrig, eine negative Zahl Zeilen mit einem Wert nicht größer als der eingegebene. Zum Beispiel zeigt Change % = 20 Coins, bei denen $w$ in 15 Minuten um 20 % oder mehr gestiegen ist. Auf die Tabelle wirken auch die globalen Filter des Control Panels und die Blacklist.

Indikator

Der Indikator [SFM] Ideas zeichnet den Wert $w$ als weiße Stufenlinie in einem eigenen Bereich unter dem Chart. In den Einstellungen gibt es ein Feld, Symbol: Standardmäßig wird der Coin des Charts verwendet, Sie können einen anderen angeben.

Wie man es liest

• Vergleichen Sie Coins nach Chg%, nicht nach Value. Value hängt vom Preisniveau ab: Sowohl $Close$ als auch die Standardabweichung werden in Preiseinheiten gemessen. Deshalb stehen bei Sortierung nach Value fast immer teure Coins oben, und das bedeutet nicht, dass bei ihnen etwas Ungewöhnliches passiert. Chg% ist eine relative Größe und lässt sich zwischen Coins vergleichen; deshalb ist die Tabelle standardmäßig danach sortiert.
• Ein hoher Chg% bedeutet, dass in 15 Minuten mindestens einer der drei Faktoren gestiegen ist: die durchschnittliche Tradegröße der letzten 220 Minuten, der Preis oder die tägliche Volatilität. Die 220-Minuten-Summe und die Tagesabweichung ändern sich langsam, daher bedeutet ein scharfer Sprung von Chg% meist große Trades oder eine scharfe Preisbewegung in den letzten Minuten.
• Eine Richtung gibt das Modell nicht. Große Trades und steigende Volatilität gibt es sowohl im Anstieg als auch im Fall. Die Seite der Bewegung sehen Sie in anderen Modellen: Volume delta, Big Trades, Power trades.

Einschränkungen

• Nur unbefristete USDT-Futures von Binance.
• Value ist zwischen Coins nicht vergleichbar, siehe oben.
• Der Wert aus der aktuellen Kerze ändert sich bis zu ihrem Schluss.
• Für die Berechnung ist eine Historie von mindestens 1.455 Minutenkerzen nötig, daher hat ein frisch gelisteter Coin am ersten Tag keinen Wert.
• Einen öffentlichen Backtest des Modells gibt es noch nicht. Wir behaupten nicht, dass ein Anstieg von Chg% eine Preisbewegung vorhersagt.