HFT activity, Average trade size, Tape, Order flow intensity
Bewertung der Order-Flow-Intensität und der Tape-Geschwindigkeit.
Erscheinungsbild der Indikatoren.
Modellbeschreibung
Tape ist ein Oszillator der Anzahl der Trades.
Average trade size berechnet die durchschnittliche Trade-Größe aus dem Volumen und der Anzahl der Trades.
Order flow intensity ist ein Oszillator der Intensität des Orderflusses, der mit einem Farbverlauf eingefärbt wird, welcher vom Z-Score der Metrik abhängt.
Der standardisierte Wert (Z-Score) ist ein Maß für die relative Streuung eines beobachteten oder gemessenen Wertes. Er zeigt, um wie viele Standardabweichungen der Wert vom Mittelwert abweicht.
HFT Activity zeigt im Chart anomale Aktivität hochfrequenter Algorithmen, die aus der allgemeinen Marktlage heraussticht. Das adaptive, fortgeschrittene Modell HFT activity bewertet die Tape-Geschwindigkeit in Echtzeit und klassifiziert sie mithilfe der Gauß-Verteilung und des Z-Scores nach Bedeutung. Die Intensität des Orderflows wird so in folgende Kategorien eingeteilt:
| Kategorie | Auftretenswahrscheinlichkeit | Bedeutung |
|---|---|---|
| Tiny | 31,7 % | Minimal |
| Small | 4,5 % | Gering |
| Normal | 0,3 % | Mittel |
| Large | ~0,01 % | Hoch |
| Huge | ~0,001 % | Maximal |
So kann die Orderflow-Intensität der Kategorien tiny & small die Entstehung von Aktivität signalisieren, die Orderflow-Intensität der Kategorien large & huge dagegen den Höhepunkt der Handelsaktivität.
Das Modell nutzt die Methode der Standardabweichungen. Dadurch passt es sich den Besonderheiten einzelner Assets sowie der wechselnden Marktlage an.
Die wichtigsten Unterschiede und Vorteile von HFT activity gegenüber Power trades sind die Reaktionsgeschwindigkeit (Signale kommen einige Sekunden früher) und die Genauigkeit
Tests
Demnächst verfügbar…
Position
Die Modelle Tape, Average trade size und Order flow intensity sind ausschließlich als Indikatoren verfügbar.
Um das Werkzeug "HFT activity" zum Arbeitsbereich hinzuzufügen, klicken Sie zuerst in der Kopfzeile der Plattform auf die Schaltfläche "Screeners". Klicken Sie anschließend im Abschnitt "Microstructure" auf die gleichnamige Schaltfläche.
Position des Widgets.
Funktionen
Indikatoren
Der Indikator Tape zeigt die Anzahl der Trades pro Minute, der Indikator Average trade size die durchschnittliche Größe.
Das Modell HFT Activity hat zwei Farbanzeigen: Grün hebt die Aktivität der Käufer hervor, Rot die der Verkäufer. HFT Activity besteht aus Quadraten unterschiedlicher Größe, die Punkte im Chart mit anomaler Algorithmen-Aktivität markieren.
Indikatoren HFT activity, Average trade size, Tape.
Der Indikator Order flow intensity zeigt ähnliche Metriken, mit dem einzigen Unterschied, dass jede Histogrammsäule je nach der Größe des zugehörigen Wertes eingefärbt wird. Je wärmer die Farbe, desto höher die Handelsintensität.
Chart-Einstellungen des Indikators Order flow intensity.
Widget
HFT activity ist ein Scanner, der in Echtzeit anomale Ausschläge hochfrequenter Marktalgorithmen und die Beschleunigung des Print-Tapes anzeigt. Der Nutzer erhält die Informationen als Tabelle mit folgenden Spalten:
- Weight - das "Signalgewicht",
- Price - der Preis, bei dem die Aktivität erfasst wurde,
- V. Quote - das Handelsvolumen zum Zeitpunkt des Signaleingangs,
- D. Quote - das Delta des Handelsvolumens der Taker-Seite zum Zeitpunkt des Signaleingangs.
Folgende Gewichtstypen sind verfügbar:
- TINY - die geringstmögliche Bedeutung der Orderflow-Intensität;
- SMALL - geringe Orderflow-Intensität;
- NORMAL - Orderflow-Intensität mittlerer Bedeutung;
- LARGE - Orderflow-Intensität "erheblicher Bedeutung";
- HUGE - die höchstmögliche Bedeutung der Orderflow-Intensität.
Ist der Filter nach Gewicht ausgefüllt, sendet das Widget nur Situationen mit den markierten Gewichten.
Neben der Filterung nach Gewicht ist auch eine Filterung nach Volumen und Volumen-Delta möglich.
Widget HFT activity.
Anwendungsfälle
Das Werkzeug lässt sich einsetzen für:
- die Suche nach Umkehrpunkten sowie das präzisere Eröffnen und Schließen von Positionen an den Punkten large & huge;
- die Bestätigung von Breakout-Einstiegen für Momentum-Strategien an den Punkten tiny & small;
- die schnellstmögliche Suche nach Assets "im Fokus" für manuelle Trades.
HFT activity kann den Beginn einer Beschleunigung des Asset-Preises und eines Pumps erkennen. Für dieses Szenario empfiehlt sich die minimale Empfindlichkeitseinstellung des Scanners sowie die gemeinsame Nutzung mit Manipulation monitor.
Suche nach entstehenden Bewegungen.
HFT activity kann außerdem Preisextrema und Umkehrungen recht genau anzeigen. Für dieses Szenario empfiehlt sich die strengste Empfindlichkeitseinstellung des Scanners.
Suche nach Extrema.