DOM z-score
Zwei Orderbuch-Indikatoren: Preisbänder von 1 %, eingefärbt danach, wie ungewöhnlich das Ordervolumen darin im Vergleich zur Historie desselben Niveaus ist. Eine Karte des Orderbuchs, kein Einstiegssignal — geprüft an zehn Monaten Historie.
Was das ist
DOM z-score sucht im Orderbuch nach Stellen mit ungewöhnlich vielen Limit-Orders (eine Wand) oder ungewöhnlich wenigen (eine Lücke). Den Indikator hat der SpreadFighter-Abonnent Roman (mrzafod) geschrieben und als fertigen Merge Request geschickt. Vielen Dank für den Beitrag.
Es ist ein z-Score des Ordervolumens im Orderbuch. Verwechseln Sie ihn nicht mit dem Indikator Z-Score, der die Abweichung des Preises vom gleitenden Durchschnitt misst.
Die Daten sind dieselben wie beim Indikator Depth of market: kumuliertes Ordervolumen auf jedem Bar in Bändern von 1 bis 10 % vom Preis, getrennt für Bids und Asks.
Wie er berechnet wird
- Der Preis wird in Bänder geteilt, standardmäßig zu je 1 % des Preises.
- Für jedes Band wird das aktuelle Ordervolumen darin genommen.
- Dieses Volumen wird mit dem verglichen, was früher auf demselben Preisniveau lag. Die Historie wird bis zu 200 Bars zurück gesammelt, beginnend 20 Bars vor dem aktuellen. Die Sammlung endet früher, wenn dieses Niveau in der Vergangenheit auf der anderen Seite des Preises lag.
- Standardmäßig wird jede Messung durch das gesamte Orderbuch ihres Bars geteilt. So färben ein allgemeines Wachstum des Orderbuchs oder eine Preisrallye nicht alle Bänder auf einmal.
- Die Abweichung ist ein robuster z-Score auf Basis von Median und MAD (mittlere absolute Abweichung vom Median): Er reagiert weniger auf seltene Ausreißer in der Historie des Niveaus.
- Volle Farbe gibt es bei einer Abweichung von 5σ. Bänder mit einer Abweichung bis 2σ werden nicht gezeichnet. Ein Band erscheint erst, wenn es 50 Messungen gesammelt hat.
Wie es aussieht
Es gibt zwei Indikatoren, die gleich rechnen:
- DOM zscore highlighter wird über dem Preis gezeichnet. Jedes Preisband um den aktuellen Preis, standardmäßig bis ±8 %, wird auf jedem Bar eingefärbt.
- DOM zscore wird in einem eigenen Panel gezeichnet. Die Asks sind in Reihen von der Nulllinie nach oben gestapelt, die Bids nach unten, eine Reihe pro Band, bis ±10 % vom Preis. Die Höhe einer Reihe trägt keine Daten, den Wert zeigt nur die Farbe.
| Farbe | Was sie bedeutet |
|---|---|
| Grün unter dem Preis | Bid-Wand: mehr Kauforders als üblich |
| Bernstein über dem Preis | Ask-Wand: mehr Verkaufsorders als üblich |
| Hellgrün und Rot | Die stärksten Bid- und Ask-Wände, bei voller Farbe |
| Violett | Lücke: weniger Orders als üblich |
| Keine Farbe | Abweichung innerhalb der Totzone oder zu wenige Messungen |
Im Panel DOM zscore gibt es drei weitere Elemente:
- Ask level und Bid level. Die Bänder vom Preis bis zum gewählten (standardmäßig dem fünften) sind dreimal so hoch gezeichnet wie die übrigen, und auf dem gewählten Band selbst liegt eine gepunktete Linie.
- Ask/Bid imbalance — die Ungleichgewichtslinie: Ask-Volumen vom Preis bis Ask level gegen Bid-Volumen vom Preis bis Bid level, von −1 bis +1. Sie ist bernsteinfarben, wenn die Asks überwiegen, und grün, wenn die Bids überwiegen. Die Skala ist nichtlinear: Ein kleines Ungleichgewicht wird gestreckt, damit man es sieht.
- Imbalance momentum — eine gepunktete Linie: wie stark sich das Ungleichgewicht in den letzten 200 Bars verändert hat.
Einstellungen
| Parameter | Standard | Was er festlegt |
|---|---|---|
| Symbol | leer | Wessen Orderbuch gemessen wird. Leer — das Symbol des Charts |
| Bucket size (% of price) | 1 | Höhe eines Bands in % vom Preis, von 0,2 bis 4,2 |
| Depth (% away from price) | 8 im Highlighter, 10 im Panel | Wie weit vom Preis Bänder auf jeder Seite gezeichnet werden, höchstens 10 |
| Ask level, Bid level | 5 | Nur im Panel: das wievielte Band vom Preis hervorgehoben wird |
| Window length (bars) | 200 | Wie viele Bars höchstens in die Historie des Niveaus eingehen |
| Normalize by | Share of book | Share of book — Anteil am gesamten Orderbuch des Bars. Raw coins und Raw USD — Volumen in Coins oder Dollar ohne Teilung |
| Deviation measure | Robust z (median/MAD) | Robust z, einfacher Z-score (window) oder Percentile rank. Percentile rank nutzt Sensitivity und Dead zone nicht |
| Sensitivity (σ at full color) | 5 | Bei welcher Abweichung die Farbe voll ist |
| Dead zone (σ) | 2 | Abweichungen bis zu diesem Wert werden nicht gezeichnet |
| Minimum samples | 50 | Wie viele Messungen ein Band braucht, bevor es erscheint |
| Baseline gap (bars) | 20 | Wie viele jüngste Bars übersprungen werden, damit eine frische Wand nicht in ihre eigene Historie gerät |
| Momentum lookback (bars) | 200 | Nur im Panel: über wie viele Bars die Änderung des Ungleichgewichts gemessen wird |
Wo zu finden
Zu finden unter: Indicators → Suche „DOM zscore“. In der Liste heißen die Indikatoren [SFM] DOM zscore highlighter und [SFM] DOM zscore, im Chart [SF] DOM Z-score und [SF] DOM Vol Z-Score. Die Indikatoren sind in allen Tarifen verfügbar.
Test an der Historie
Wir haben geprüft, ob Wände den Preis halten. Zeitraum: 30. November 2025 bis 22. September 2026, 8 unbefristete Binance-USDT-M-Futures, Timeframes 1h und 15m, Standardeinstellungen. Der Indikator wurde in Python nachgebaut und mit dem Code in der App abgeglichen: auf 215.063 eingefärbten Zellen keine einzige Abweichung. Die Hypothesen wurden vor der Berechnung festgehalten; jede Wand wurde mit einem neutralen Band desselben Coins in derselben Entfernung vom Preis verglichen.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Eine Wand hält den Preis nicht. Bei Bändern innerhalb von 3 % vom Preis wird eine Wand innerhalb von 12 Stunden nicht seltener durchbrochen als ein neutrales Band, sondern häufiger: bei Bids 23,8 % gegen 20,6 %, bei Asks 22,6 % gegen 16,1 %. Berücksichtigt man, wie nah der Preis an das Niveau gekommen ist, und sein Momentum, verschwindet der Unterschied.
- Eine Wand leuchtet auf, wenn der Preis sich dem Niveau nähert. Die Historie eines Bands wird gesammelt, während der Preis weiter entfernt war, und weiter vom Preis ist das Orderbuch dünner. Von den Bändern, denen sich der Preis um 1,5 Pp. oder mehr genähert hat, sind 84 % als Wand eingefärbt, von den sich entfernenden 1,4 %.
- Direkt am Preis sind die Bänder oft leer. Auf 1h sammelt ein Band innerhalb von 1 % vom Preis nur in 22,6 % der Fälle 50 Messungen.
- Trades von der Wand verdienen kein Geld. Limit-Einstieg am Rand der nächsten Wand, Stop hinter dem Band, Take-Profit bei 2R, Gebühr 0,04 % für Ein- und Ausstieg: auf 1h im Schnitt −0,074R pro Trade, nicht besser als dieselben Regeln von neutralen Bändern.
- Die Verbindung mit der Liquidationskarte hat sich nicht bestätigt. Eine Liquidationszone der Liquidation Map mit Wand wird genauso durchbrochen wie eine ohne Wand. Von 14 vorab festgehaltenen Prüfungen hat keine bestanden.
Der Bericht schlägt eine Korrektur für eine zweite Version vor: ein Band nicht mit der Historie desselben Preisniveaus vergleichen, sondern mit der Historie von Bändern in derselben Entfernung vom Preis. Sie senkt den Anteil der Wände unter den angenäherten Bändern von 84 % auf 11,5 % und färbt fast alle Bänder am Preis ein. In der App läuft derzeit die erste Version.
Der Bericht nennt drei Kandidaten für einen Forward-Test. Zwei betreffen die zweite Version: Eine Bid-Wand wird etwas seltener durchbrochen als ein neutrales Band, eine Lücke über dem Preis häufiger. Der dritte ist die Ungleichgewichtslinie im Panel DOM zscore: Wenn die Asks überwiegen, sind die folgenden Renditen im Schnitt etwas niedriger. Die vorab festgelegte strenge Schwelle haben diese Effekte nicht bestanden, deshalb sind es Kandidaten, keine Signale.
Den vollständigen Bericht mit Tabellen und Grafiken finden Sie auf der Backtest-Seite in der App.
Wie man ihn nutzt
Als Karte des Orderbuchs: wo die Liquidität dicker ist als üblich und wo dünner. In der aktuellen Version bedeutet eine Wand oft nur „der Preis ist an das Niveau gekommen“, daher sollte man sie nicht als Einstiegssignal nehmen.
Ein Band ohne Farbe direkt am Preis bedeutet nicht, dass das Orderbuch dort normal ist. Meistens hat es nur noch keine 50 Messungen gesammelt.
Verwandte Artikel
- Depth of market — Tiefe des Orderbuchs in Bändern von 1 bis 10 % vom Preis.
- Z-Score — ein z-Score des Preises, nicht des Orderbuchs.
- Liquidation Map — Prognose von Liquidationszonen.
- Spoofing, Layering — Hervorhebung toxischer Aktivität im Orderbuch.