Crypto Drift

Liquiditätsströme von Altcoins in Bitcoin und zurück

Erscheinungsbild des Modells.

Beschreibung des Modells

Crypto Drift ist ein Indikator, der Liquiditätsströme zwischen Bitcoin und Altcoins verfolgt. Die Idee ist, das Verhalten der Marktdominanz von Bitcoin relativ zu seinem Preis zu analysieren. Steigt die Bitcoin-Dominanz, wechseln Trader womöglich aus Altcoins in BTC. Sinkt die Dominanz, fließt die Liquidität umgekehrt von BTC in Altcoins.

Der Indikator nutzt zwei zentrale Marktparameter:

1. Preis des Benchmarks.
2. Dominanz des Benchmarks.

Die Werte des Modells lassen sich wie folgt interpretieren:

Negative Werte von Crypto Drift:

• Das Signal bedeutet, dass die BTC-Dominanz relativ zum Preis über ihrem Durchschnitt liegt.
• Zeigt einen Liquiditätsabfluss aus Altcoins in Bitcoin an.
• Potenziell bärisches Signal für Altcoins.

Positive Werte von Crypto Drift:

• Die BTC-Dominanz liegt relativ zum Preis unter ihrem Durchschnitt.
• Zeigt einen Liquiditätszufluss von Bitcoin in Altcoins an.
• Potenziell bullisches Signal für Altcoins.

Tests des Modells

tipp

Coming soon…

Position

Um das Werkzeug „Crypto Drift“ zum Arbeitsbereich hinzuzufügen, klicken Sie zuerst in der Kopfzeile der Plattform auf die Schaltfläche „Screeners“. Klicken Sie dann im Abschnitt „Microstructure“ auf die gleichnamige Schaltfläche.

Position des Widgets.

Funktionen

Indikator

Der Indikator ist ein Oszillator, der die Werte des Modells annimmt. Positive Werte werden grün eingefärbt, negative rot.

Widget

In die Tabelle des Widgets kommt nur eine Metrik: der Wert des Modells Crypto Drift. Der Nutzer kann die eingehenden Daten über die Metrik des Modells sortieren und filtern.

Anwendungsfälle

Das Modell Crypto Drift erlaubt es, aus der Vielzahl der mit dem Markt korrelierten Assets diejenigen auszuwählen, die deutlich vom Markt abgewichen sind, um die Rückkehr des Assets zu „fairen“ Preisen zu handeln.

Der Indikator im Chart zeigt visuell, wie sich die Notierung des gewählten Assets im Moment im Verhältnis zum breiten Markt verhält.

Nehmen wir das Paar BTCUSDT als Benchmark und betrachten einige Beispiele für den Einsatz des Indikators Crypto Drift im Handel.

Im Chart lassen sich drei Phasen erkennen, in denen die Notierung des Paares BELUSDT der Bewegung der Notierung des Paares BTCUSDT Widerstand leistet:

• Ein schwaches Wachstum von BELUSDT bei sicherem Wachstum von BTCUSDT und fallenden Extrema des Indikators Crypto Drift führt zum Wechsel von Long- zu Short-Volatilität und damit zu einem lokalen Absturz und dem Übergang zur nächsten Phase.
• Nach dem lokalen Absturz geht die Notierung von BELUSDT bei fallendem Benchmark in eine Seitwärtsphase.
• Nachdem die Unklarheit in der Richtung der Volatilität in eine klar bullische Richtung umgeschlagen ist und Crypto Drift in die grüne Zone ausbricht, zeigt das Asset BELUSDT 5 Einheiten Widerstand gegen den Markt und entwickelt sich besser als der seitwärts laufende Benchmark.

BELUSDT

Im Chart der Notierung des Paares BERAUSDT sehen wir, wie das Asset der Korrekturbewegung des Benchmarks folgt. Der Indikator Altusher BB deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines baldigen Endes der Korrekturbewegung und einer Rückkehr des Benchmarks zu seinem Durchschnitt hin.

Eine Zeit lang widersteht das Paar BERAUSDT dem Benchmark und fällt sogar, während das Paar BTCUSDT steigt.

Nach dem Wechsel der Volatilität auf Long und dem aktiven Ausbruch des Indikators Crypto Drift in die grüne Zone zeigt das Paar BERAUSDT ein impulsives Wachstum bei zunehmenden Volumenmanipulationen.

BERAUSDT

In der Notierung des Paares SHELLUSDT sehen wir die Schwäche des Assets gegenüber dem Benchmark.

Nachdem BTC in eine Range übergegangen ist, beginnt Crypto Drift aktiv zu steigen, und die Unklarheit in der Volatilität des Assets schlägt in Long um. Das Asset zeigt ein impulsives Wachstum, das von einer starken Preis- und Volumenmanipulation gestoppt wird. Danach folgt das Asset dem Benchmark in eine Korrektur zu seinen Durchschnitten.

*SHELLUSDT *

Im Chart des Paares RDNTUSDT entwickelt sich die Situation ähnlich wie beim Paar BERAUSDT:

• Das Asset korrigiert zusammen mit dem Markt.
• Auf den vom Indikator Altusher BB hervorgehobenen Trendwechsel des Benchmarks reagiert das Asset nicht.
• Nachdem der Benchmark seitwärts übergegangen ist, beginnt die Abweichung des Indikators Crypto Drift zu wachsen.
• Nach dem Wechsel der unklaren Volatilität auf Long zeigt das Asset ein impulsives Wachstum, das von einer Volumenmanipulation und einer deutlichen Korrektur des Benchmarks gestoppt wird.

*RDNTUSDT *

Die Notierung des Paares KATIOUSDT bewegt sich innerhalb des Bollinger-Bands-Kanals und verlässt gelegentlich dessen obere Grenze. Dabei erreichen die Abweichungen in den Indikatoren Crypto Drift, normiertes Bollinger Bands und Rate of Change ihre Höchstwerte für den gewählten Zeitraum. Solche Höchstwerte der Abweichungen werden in der Regel bei deutlichen Abweichungen des Assets vom Benchmark erreicht.

Kehrt die Notierung in den Bollinger-Bands-Kanal zurück und sinken gleichzeitig die Abweichungen in den Indikatoren Crypto Drift, normiertes Bollinger Bands und Rate of Change, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Notierung zur Mitte des Bollinger-Bands-Kanals oder zu dessen gegenüberliegender Grenze zurückkehrt.

Im Beispiel des Paares KATIOUSDT beträgt die maximale Abweichung im gewählten Zeitraum 6,45 und die normale Abweichung 4. Erreicht die Abweichung des Indikators Crypto Drift den normalen Wert, eröffnen wir eine Short-Position auf die Rückkehr der Notierung zur Mitte des Bollinger-Bands-Kanals. Fallen die Notierung und die Abweichungen in den Indikatoren weiter, kann ein Teil der Position offen bleiben, bis die Notierung die gegenüberliegende Grenze des Bollinger-Bands-Kanals erreicht.

tipp

Diese Taktik lässt sich auch für den Handel mit synthetischen Assets einsetzen.

*KATIOUSDT *

Der Screener und der Indikator Crypto Drift lassen sich, allein oder in Kombination mit anderen SpreadFighter-Werkzeugen, für den Handel mit Assets nutzen, die lokal vom Markt abgewichen sind. Dabei geht man von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Notierungen zu den Marktdurchschnitten zurückkehren, oder auf eine Fortsetzung der Abweichung.

Am effektivsten ist Crypto Drift auf kleineren Zeitrahmen bis 5 Minuten. So hilft Crypto Drift beim Handel für Scalper und Intraday-Trader.