Indikatoren zur Einschätzung der sofortigen Liquidität eines Instruments.
Erscheinungsbild der Indikatoren.
Der quotierte Spread ist die Differenz zwischen dem Angebotspreis (Ask) und dem Geldkurs (Bid), die in Kursen angegeben wird. Es handelt sich um eine beliebte Spread-Metrik, die eine Einschätzung der Marktliquidität ermöglicht.
Realisierter Spread - ein Spread, der auf der Grundlage des tatsächlichen Preises, zu dem eine Transaktion stattfindet, berechnet wird und in der Regel nicht mit dem notierten Spread identisch ist. Mit anderen Worten, der realisierte Spread berücksichtigt den Slippage des Marktangebots.
Effektiver Spread - ein Spread-Maß, das alle Transaktionskosten berücksichtigt, einschließlich Provisionen, Slippage und andere außerbörsliche Kosten. Der effektive Spread vermittelt ein genaueres Bild von den tatsächlichen Kosten einer Transaktion.
Alle Spreads in SpreadFighter werden relativ zu 0 normalisiert und nach der folgenden Formel skaliert:
$$ Spread_{Norm}(t)= \dfrac{ask(t) - bid(t)}{Mark(t)})×100% $$
Dabei ist $ask_{t}$ der Briefkurs des $bid_{t}$ zum Zeitpunkt $t$, bid_{t} der Geldkurs des Geldkurses zum Zeitpunkt $t$, $Mark_{t}$ ist der Markkurs zum Zeitpunkt t
Best ask & bid size zeigt die Größe des besten ask & bid Auftrags im Limit Orderbuch an.
<aside> 💡
Demnächst verfügbar...
</aside>
<aside> 💡
Demnächst verfügbar...
</aside>