Ein fortschrittliches Modell mit hoher Genauigkeit sagt die Höhe der Anhäufung schwebender Aufträge voraus.
Aussehen des Modell-Widgets.
Eines der Merkmale des Derivatemarktes ist die Möglichkeit, gehebelte oder Margin-Positionen zu eröffnen. Jede solche Margin-Position hat einen Liquidationspreis. Sobald der Kurs des Basiswerts das Niveau des Liquidationspreises erreicht, schließt die Börse die Position des Händlers zwangsweise mit Verlust, um zu verhindern, dass der Saldo des Kunden in den negativen Bereich abrutscht.
Einzelne Liquidationen sind nicht von Interesse, da ihre Auswirkungen auf den Markt unbedeutend sind. Die Anhäufung solcher Aufträge kann sich jedoch erheblich auf den Preis auswirken und zu einem sprunghaften Anstieg der Volatilität führen. Die Anhäufung von schwebenden Aufträgen wird auch als Margin-Zone bezeichnet.
Gewöhnliche Nutzer haben keinen Zugang zu Informationen über sie - solche hochrangigen Daten sind nur für Börsen verfügbar (und in der Regel für einige angeschlossene Personen, die Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungswerten der Börse durchführen). Moderne quantitative Modelle im Bereich der Marktmikrostruktur ermöglichen die Berechnung von Margin-Zonen mit ausreichend hoher Genauigkeit.
Auf der Grundlage der mit einem dynamischen neuronalen Netzwerk analysierten Daten haben wir Muster bei der Platzierung von Margin-Zonen identifiziert, die die Besonderheiten des Verhaltens eines bestimmten Vermögenswerts berücksichtigen, und ein geeignetes Modell erstellt, das Cluster von ausstehenden Aufträgen abbildet.
Ein wichtiger Bestandteil unseres Fehlkalkulationsalgorithmus ist die Datenveralterung, die es uns ermöglicht, "hängende" Cluster auszugleichen.
Um das Tool "Predict Liquidations" zu Ihrem Arbeitsbereich hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche "Widget menu" in der Kopfzeile der Plattform. Klicken Sie dann auf die gleichnamige Schaltfläche im Abschnitt "Mikrostruktur".
Das Widget ist ein Histogramm, in dem:
Voraussichtliche Position und Volumen der schwebenden Aufträge für SHORT-Positionen.
Voraussichtliche Position und Volumen der ausstehenden Aufträge für LONG-Positionen.
Im unteren Teil des Tools befindet sich eine Skala für das Volumen der prognostizierten schwebenden Aufträge in Dollar.