Beschreibung

Der Indikator nimmt als Input 2 Variablen Volume delta und Open interest delta, die nach der folgenden Logik verglichen werden:

	Offenes Zinsdelta > 0	Open interest delta < 0
Volumen-Delta > 0	Net Taker long delta = Open interest delta Net Taker short delta = 0	Netto-Taker long delta = 0 Netto-Taker short delta = Open interest delta
Volumen-Delta < 0	Netto-Taker-Long-Delta = 0 Netto-Taker-Short-Delta = Open-Interest-Delta	Net Taker long delta = Open interest delta Net Taker short delta = 0

Als Ergebnis erhält der Indikator 2 neue Variablen:

Net taker long delta - Netto-Long-Interest, das durch Marktaufträge eröffnet wurde,
Net taker short delta - durch Marktaufträge eröffneter Netto-Short-Zins.

Aus den erhaltenen Variablen werden die Variablen Net taker long/short delta berechnet:

Netto-Maker-Long-Delta - Netto-Long-Zinsen, die durch Limit-Aufträge eröffnet wurden,
Netto-Maker-Short-Delta - durch Limit-Aufträge eröffnete Netto-Short-Zinsen.

Gerecht:

Net maker long delta = Net taker short delta;
Net maker short delta = Net taker long delta.

Somit:

Offenes Interesse = Netto-Taker-Long-Delta + Netto-Taker-Short-Delta = Netto-Maker-Long-Delta + Netto-Taker-Maker-Delta

<aside> 💡 Jedem Kauf-/Verkaufsgeschäft, das durch einen Markt-/Limitauftrag eröffnet wird, steht immer ein Geschäft in der entgegengesetzten Richtung des anderen Auftragstyps gegenüber.

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<aside> 💡 Wichtiger Hinweis: Da der Indikator auf der Grundlage von bar-aggregierten Daten berechnet wird, können seine Indikatoren auf verschiedenen Zeitrahmen unterschiedlich sein. Es wird empfohlen, den kleinsten verfügbaren Zeitrahmen zu verwenden. In Zukunft werden wir die Modellberechnung im Backend auf den Tick-Frame verlagern.

</aside>

<aside> 💡

Der Netto-Open-Interest-Indikator weist eine Besonderheit auf - manchmal können seine Werte negativ sein. Dies ist auf die Besonderheiten seiner Berechnung zurückzuführen. Das Matrixmodell Net Open Interest Delta wird auf der Server- (Backend-) Seite der Plattform berechnet. Das Candlestick-Diagramm wird auf der Client-Seite (Frontend) durch Integration (oder kumulative Summe) des Netto-Open-Interest-Deltas für das gesamte vom Benutzer geladene historische Intervall berechnet. Aus diesem Grund können sich die absoluten Werte des Indikators ändern, wenn zusätzliche historische Daten geladen werden. Außerdem können die Net-Open-Interest-Werte in den negativen Bereich gehen, wenn im Net-Open-Interest-Delta negative Werte vorherrschen. Die relativen Veränderungen im Modell ändern sich jedoch nicht.

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