Das Modell erkennt manipulative Aktivitäten im Mikrozeitrahmen.

Erscheinungsbild des Widgets und des Modells.

Beschreibung des Modells

Auf dem modernen Kryptowährungsmarkt sind subtile Manipulationen nicht immer klar erkennbar und für das menschliche Auge oft unsichtbar. Wichtige Teilnehmer, die einen direkten Einfluss auf die Preise von Vermögenswerten haben, verbergen oft ihre Handlungen.

Der Manipulation Monitor ist ein hochentwickeltes Hightech-Modell, das eine breite Palette von Daten verwendet, um manipulative Aktivitäten auf dem Mikro-Zeitrahmen zu erkennen. Das Modell hat zwei Bedeutungen. Formal nennen wir sie PRICE ACTIVITY und VOLUME ACTIVITY. Beide Werte reichen von 0% bis 100%.

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Das Modell analysiert den Zustand des Vermögenswerts im Verhältnis zum breiten Markt und erfasst anormale Ausbrüche von Aktivität. Die Preisaktivität entspricht den Anomalien in der Volatilität des Vermögenswerts. Die Aktivität nach Volumen entspricht Anomalien im Transaktionsfeed.

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Mit diesem leistungsstarken Instrument lassen sich die meisten Marktmanipulationen bei allen Münzen aufdecken. Es sagt das Preisverhalten nicht voraus, aber es bewertet effektiv die Manipulationsaktivitäten von Algorithmen.

Manipulations-Monitor:

1. hebt alle Aktivitäten hervor, die potenziell zu signifikanten Preisänderungen führen könnten, und filtert dabei das Ungleichgewicht von Stapeln durch Market Maker sowie die Aktivitäten verschiedener Arten von Arbitrageuren heraus;
2. erspart Händlern die manuelle Überwachung von Stacks, Diskrepanzen zwischen einem einzelnen Vermögenswert und der allgemeinen Konjunktur;
3. gibt eine klare und verständliche Antwort auf die Frage, wie ausgeprägt die Aktivität von Hochfrequenz-Manipulationsalgorithmen ist, indem es die Antwort (wie jedes gute quantitative Modell) auf eine Zahl reduziert.

Tests des Modells

Strategische Logik

Eine Short-Position wird eröffnet, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Der Preis des Vermögenswerts überschreitet die untere Grenze des linearen Regressionskanals (von oben nach unten), aufgetragen in einem 10-Minuten-Intervall, um die erste Standardabweichung.
• Zusätzlicher Eingangsfilter: Vorhandensein von Anzeichen von Manipulationsaktivitäten. Die Manipulation im Volumen überschreitet den Schwellenwert von 75.
• Die Manipulationsaktivität im Preis ist ungleich Null (größer als 0).

Positionsverwaltung:

• Haltezeit: 720 Minuten (12 Stunden).