Schätzung der Intensität des Auftragsflusses und der Bandgeschwindigkeit.
Erscheinungsbild der Indikatoren.
Tape ist ein Oszillator für die Anzahl der Trades
Durchschnittliche Handelsgröße - berechnet die durchschnittliche Handelsgröße auf der Grundlage des Volumens und der Anzahl der Abschlüsse.
$$ \ AVS_{t} = \dfrac{\sum_{}Volume_{t}}{ \sum_{}Count_t} $$
Orderflow-Intensität - Oszillator der Orderflow-Intensität mit Färbung durch einen Gradienten in Abhängigkeit vom Z-Score der Metrik.
<aside> 💡 Ein standardisierter Score(Z-Score) ist ein Maß für die relative Streuung eines beobachteten oder gemessenen Wertes, das angibt, wie viele Standardabweichungen seine Streuung vom relativen Mittelwert ausmachen.
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Die HFT-Aktivität zeigt die anomale Aktivität von Hochfrequenz-Algorithmen, die aus der allgemeinen Vermutung ausbricht. Das adaptive fortschrittliche HFT-Aktivitätsmodell schätzt die Bandgeschwindigkeit in Echtzeit und klassifiziert die Geschwindigkeit anhand der Gaußschen Verteilung und des Z-Scores nach Signifikanz. So werden die Orderflow-Intensitäten in die folgenden Kategorien eingeteilt:
| Kategorie | Wahrscheinlichkeit des Auftretens | Signifikanz |
|---|---|---|
| Winzig | 31,7% | Geringfügig |
| Klein | 4,5% | Geringfügig |
| Normal | 0,3% | Mittel |
| Groß | ~0.01% | Groß |
| Riesig | ~0.001% | Maximum |
Die Intensität des Auftragsflusses in der Kategorie "tiny" und "small" kann also eine beginnende Aktivität signalisieren, während die Intensität des Auftragsflusses in den Kategorien "large" und "huge" den Höhepunkt der Handelsaktivität anzeigen kann.
Das Modell verwendet die Methode der Standardabweichungen, die es ihm ermöglicht, sich an die einzigartigen Merkmale der Funktionsweise einzelner Vermögenswerte sowie an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.
<aside> 💡 Die Hauptunterschiede und Vorteile von HFT-Aktivitäten gegenüber Power Trades sind die Geschwindigkeit der Verarbeitung (Signale kommen ein paar Sekunden schneller) und die Genauigkeit
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Demnächst verfügbar...
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Die Modelle "Tape", "Average Trade Size" und "Order Flow Intensity" sind ausschließlich als Indikatoren verfügbar.
Um das Tool "HFT-Aktivität" zu Ihrem Arbeitsbereich hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche "Screeners" in der Kopfzeile der Plattform. Klicken Sie dann auf die gleichnamige Schaltfläche im Bereich "Microstructure".
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