Indikator zur Bestimmung der Stationarität einer Preisreihe.

Außenansicht des Indikators.

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Beschreibung

Modell-Historie

Der Augmented Dickey-Fuller-Test (ADF-Test) ist ein statistischer Test, mit dem das Vorhandensein einer Einheitswurzel im autoregressiven Modell überprüft und somit die Stationarität einer Zeitreihe bestimmt werden kann. Auf den Finanzmärkten wird er häufig zur Analyse von Zeitreihen von Vermögenspreisen verwendet.

Der Test wurde von den britischen Statistikern David Dickie und Wayne Fuller im Jahr 1979 entwickelt und beschrieben. Eine erweiterte Version des Tests (ADF) wurde vorgeschlagen, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber dem ursprünglichen Dickey-Fuller-Test zu verbessern.

Wozu das Modell auf den Finanzmärkten verwendet wird

  1. Stationaritätstest: Der ADF-Test wird verwendet, um festzustellen, ob eine Zeitreihe stationär oder trendbehaftet ist (d. h. eine Einheitswurzel enthält). Stationarität ist bei der Zeitreihenmodellierung und ökonometrischen Analyse wichtig, da viele Methoden die Stationarität der Daten voraussetzen.
  2. Integrationsanalyse: Wird am häufigsten in der Kointegrationsanalyse verwendet, bei der multivariate Zeitreihen auf langfristige Beziehungen untersucht werden.
  3. Algorithmische Handelslösungen: Die Überprüfung der Stationarität hilft bei der Entwicklung von zeitreihenbasierten Strategien, einschließlich Paarhandel und Zeitreihenvorhersagen.

Wie die erweiterte Version besser ist als die normale Version

  1. Berücksichtigung der Autokorrelation: Der ADF-Test bezieht zusätzliche Verzögerungen der Differenzen der abhängigen Variable in das Modell ein, um eine hohe Autokorrelation in den Zeitreihendaten zu berücksichtigen, wodurch der Test robuster und genauer wird.
  2. Flexibilität: In der erweiterten Version können sowohl Random Walks als auch deterministische Trends, einschließlich des linearen Trends, bei der Modellschätzung berücksichtigt werden.
  3. Verringerung der autokorrelierten Residuen: Der ADF-Test korrigiert das Problem der Autokorrelation der Residuen, das die Ergebnisse der ursprünglichen Version des Dickey-Fuller-Tests verzerren kann.

Dickey–Fuller test

Funktionsweise

Widgets

Das ADF-Modell verfügt über 2 Widget-Optionen: ADF und ADF-Zeitdominanz.